基于分数布朗运动的金融衍生品定价
【作 者】黄文礼著
【丛书名】金融新视野
【形态项】 158
【出版项】 厦门：厦门大学出版社 , 2019.01
【ISBN号】978-7-5615-7086-9
【中图法分类号】F830.95
【原书定价】28.00
【主题词】金融衍生产品-定价-研究
【参考文献格式】 黄文礼著. 基于分数布朗运动的金融衍生品定价. 厦门：厦门大学出版社, 2019.01.
内容提要:
本书假定标的资产服从分数几何布朗运动，从三个方面讨论了Ito型分数金融市场下的期权定价问题，分别是非完备市场中的期权定价问题；随机利率下的期权定价问题；跳-扩散模型下的期权定价问题，推导出了期权定价的一系列结论，并且将讨论的结果应用于两个结构性金融产品当中，还考虑了结构化模型下的信用风险建模。
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