戴维·罗伯特《金融统计与数据分析》PDF下载
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金融统计与数据分析



【作 者】(美)戴维·罗伯特著;王科研,李洪成,陆志峰译
【丛书名】数据科学与工程技术丛书
【形态项】 420
【出版项】 北京:机械工业出版社 , 2018.08
【ISBN号】978-7-111-60404-4
【中图法分类号】F832
【原书定价】109.00
【主题词】金融统计-统计分析
【参考文献格式】 (美)戴维·罗伯特著;王科研,李洪成,陆志峰译. 数据科学与工程技术丛书 金融统计与数据分析. 北京:机械工业出版社, 2018.08.
内容提要:
本书内容涉及金融学中的统计模型和数据分析的诸多内容,与一般偏重于单纯介绍理论知识和模型的著作不同,它把统计模型和金融模型联系在一起,寓统计学知识于金融学之中,并且用R软件做出了完美的应用程序。主要内容包括收益、固定收益证券、探索性数据分析、建模一元分布、再抽样、多元统计模型、Copulas、时间序列模型、证券投资组合理论、回归、协整分析、固定资产定价模型、因子模型和主成分分析、GARCH模型、风险管理、贝叶斯数据分析和MCMC、非参数回归和样条。



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